Financial data reveal some common properties which are not in line with Efficient Market Hypothesis (EMH). These statistical properties are called “stylized facts”. These stylized facts are independent of time and considered important for evaluating ABMs since they are taken as benchmark.
Finansal veriler, Etkin Piyasa Hipotezi (EMH) ile uyumlu olmayan bazı ortak özellikleri ortaya koymaktadır. Bu istatistiksel özelliklere “stilize olgular” denir. Bu stilize olgular zamandan bağımsızdır ve kıyaslama olarak alındığı için ABM'lerin değerlendirilmesinde önemli kabul edilir
0 adet yorum yapıldı:
Yorum Gönder
Yorumunuz Alındı